Garch, materiale disponibile

Elenco delle tesi pubblicate che approfondiscono il tema Garch, ordinate in base alla data di pubblicazione.
Sono liberamente consultabili l'abstract e le prime 10 pagine dell'introduzione.
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Modelli GARCH multivariati per l'analisi dei mercati finanziari

Facoltà di Economia
Corso di Scienze dell'economia

Dal modello di Black e Scholes ai modelli GARCH: un'analisi delle opzioni sull'indice inglese FTSE 100

Facoltà di Economia
Corso di Finanza

Altri temi trattati in questa tesi:

options

Analisi delle quotazioni giornaliere dei titoli: Unicredito Ital RNC SpA & Banca Profilo SpA

Facoltà di Economia
Corso di economia e commercio

Altri temi trattati in questa tesi:

volatilità

Nuove frontiere per l'option pricing: i modelli Garch

Facoltà di Economia
Corso di Scienze economiche

Altri temi trattati in questa tesi:

rischio derivati opzioni merton black-scholes

Il problema dell'estimation risk nella selezione di portafoglio

Facoltà di Scienze Statistiche
Corso di Statistica economica, finanziaria ed attuariale

Altri temi trattati in questa tesi:

media finanza rischio efficienza azioni

Analisi statistica del rischio della Mondadori S.p.A.

Facoltà di Economia
Corso di Scienze economiche

Altri temi trattati in questa tesi:

var volatilità capm analisi tecnica prezzi

Gestione del portafoglio: generazione di scenari e applicazioni al mercato azionario italiano

Facoltà di Economia
Corso di Economia e Commercio

Altri temi trattati in questa tesi:

mercato azionario matematica finanziaria

Modelli Garch in finanza con estensione ai momenti di ordine superiore

Facoltà di Economia
Corso di Economia Politica

Altri temi trattati in questa tesi:

econometria